Сравнение URTH с ACSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).
URTH и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и ACSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.00% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 22.93% | 24.88% | -4.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью -3.00%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
ACSI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и ACSI
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Доходность на риск
URTH vs. ACSI — Ранг доходности на риск
URTH
ACSI
Сравнение URTH c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.60 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.97 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.99 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.99 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.60 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между URTH и ACSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и ACSI
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ACSI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и ACSI
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ACSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -34.49% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.91% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -24.86% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.38% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.47% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.46% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и ACSI
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.75% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.55% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.66% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.65% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.49% | -0.22% |