Сравнение URSP с TSMX
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while TSMX is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности URSP и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 24.58%
- С начала года
- 92.23%
- 6 месяцев
- 104.96%
- 1 год
- 290.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 92.23% | 50.91% |
Correlation
The correlation between URSP and TSMX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. TSMX — Ранг доходности на риск
URSP
TSMX
Сравнение URSP c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.63 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и TSMX
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -63.80% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -15.81% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 71.64% | -48.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 80.87% | -57.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 80.87% | -57.43% |
Сравнение комиссий URSP и TSMX
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и TSMX
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TSMX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.30% | 8.01% | 0.53% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and TSMX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.58% for URSP.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для URSP и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор