Сравнение URSBX с DFCFX
URSBX (Victory Short-Term Bond Fund Class R6) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, URSBX returned 3.38%/yr vs 3.89%/yr for DFCFX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. URSBX charges 0.33%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.
Доходность
Сравнение доходности URSBX и DFCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSBX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 1.92%.
URSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам URSBX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSBX Victory Short-Term Bond Fund Class R6 | 1.49% | 6.15% | 6.48% | 5.91% | -2.74% | 1.11% | 4.99% | 5.07% | 1.77% | 2.53% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 1.92% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Correlation
The correlation between URSBX and DFCFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between URSBX and DFCFX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSBX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
URSBX
DFCFX
Сравнение URSBX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Short-Term Bond Fund Class R6 (URSBX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSBX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 9.15 | -7.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 19.84 | -16.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 173.98 | -158.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSBX и DFCFX
Максимальная просадка URSBX за все время составила -5.57%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSBX и DFCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -4.27% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.21% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -1.33% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.94% | -4.27% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.26% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.02% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSBX и DFCFX
Victory Short-Term Bond Fund Class R6 (URSBX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что URSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSBX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.39% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.52% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 0.68% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 4.39% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 3.13% | -1.25% |
Сравнение комиссий URSBX и DFCFX
URSBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSBX и DFCFX
Дивидендная доходность URSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DFCFX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 3.86% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
URSBX Victory Short-Term Bond Fund Class R6 | 4.78% | 4.74% | 4.57% | 3.31% | 2.61% | 2.86% | 3.53% | 2.96% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSBX and DFCFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URSBX has higher volatility (0.54%) compared to DFCFX (0.39%). In terms of maximum drawdown, URSBX dropped -5.57% vs DFCFX's -4.27%.
DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URSBX и DFCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор