PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с UDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UDPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UDPIX (ProFunds Ultra Dow 30 ProFund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 20.68%/yr for UDPIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.54%/yr for UDPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 20.68% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

UDPIX

1 день
0.54%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.97%
1 год
35.37%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.32%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		16.97%19.96%18.13%23.94%-19.89%52.21%15.74%47.47%-13.82%54.86%

Correlation

The correlation between URPIX and UDPIX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

-0.93

The correlation between URPIX and UDPIX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Ultra Dow 30 ProFund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UDPIX:
UDPIX с INPIXUDPIX с BLPIXUDPIX с BIPIXUDPIX с UNPIXUDPIX с HCPIXUDPIX с NASDXUDPIX с RYMDX

Доходность на риск

URPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UDPIX
Ранг доходности на риск UDPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDPIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXUDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.50

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.15

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.91

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

6.98

-8.69

URPIX vs. UDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа UDPIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UDPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-81.97%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-19.37%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-33.41%

-36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-40.44%

-36.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-63.40%

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.68%

-98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-17.49%

-61.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

5.28%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UDPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.83%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

19.41%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

24.63%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

30.10%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

35.08%

+0.51%

Сравнение комиссий URPIX и UDPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UDPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью UDPIX в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDPIX
ProFunds Ultra Dow 30 ProFund		3.33%3.90%0.00%0.95%0.00%13.43%14.53%1.96%0.93%0.02%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UDPIX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (7.32%) compared to UDPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UDPIX's -81.97%.

UDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор