PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с PMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.74%/yr vs 13.06%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -28.74% против 13.06% соответственно.

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%

PMPIX

1 день
-5.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
93.81%
3 года*
52.76%
5 лет*
17.34%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-3.42%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between URPIX and PMPIX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

-0.26

The correlation between URPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYVNXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

URPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.43

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
1.84

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.30

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

5.59

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.43

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.33

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.25

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок URPIX и PMPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-94.34%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-41.66%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-41.66%

-28.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-61.05%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-65.94%

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-44.33%

-55.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-59.69%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

17.13%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.90%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

22.17%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

54.82%

-36.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

66.86%

-43.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

53.08%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

52.52%

-16.90%

Сравнение комиссий URPIX и PMPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и PMPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности PMPIX в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.45%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and PMPIX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (22.17%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор