PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с PMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 7.89% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

PMPIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-22.91%
6 месяцев
-37.96%
С начала года
-23.81%
1 год
54.96%
3 года*
41.08%
5 лет*
16.84%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-23.81%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between URPIX and PMPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

-0.26

The correlation between URPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

URPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.79

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.35

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.09

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

2.42

-4.13

URPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и PMPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-94.34%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-51.31%

+20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-51.31%

-18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-61.05%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-65.94%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-56.09%

-43.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-59.64%

-19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

22.98%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

18.84%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

57.73%

-37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

70.14%

-44.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

53.97%

-19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

52.83%

-17.24%

Сравнение комиссий URPIX и PMPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и PMPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PMPIX в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.57%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and PMPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор