PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 39.46%/yr vs 9.12%/yr for FLCH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. URNU.L charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.95%.

URNU.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-12.88%
С начала года
17.09%
6 месяцев
7.65%
1 год
58.87%
3 года*
39.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-2.52%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-11.33%
1 год
2.76%
3 года*
9.12%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		17.09%70.47%1.22%39.91%3.03%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.95%32.55%18.00%-11.21%1.08%

Correlation

The correlation between URNU.L and FLCH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов URNU.L и FLCH

Секторы
URNU.L
FLCH

Энергетика

60.4%
3.7%

Промышленность

25.4%
9.1%

Коммунальные услуги

9.0%
2.0%

Сырьевые материалы

4.3%
5.5%

Технологии

0.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

23.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Недвижимость

-

1.7%

Энергетика

URNU.L
60.4%
FLCH
3.7%

Промышленность

URNU.L
25.4%
FLCH
9.1%

Коммунальные услуги

URNU.L
9.0%
FLCH
2.0%

Сырьевые материалы

URNU.L
4.3%
FLCH
5.5%

Технологии

URNU.L
0.9%
FLCH
12.9%

Коммуникационные услуги

URNU.L

-

FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

URNU.L

-

FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

URNU.L

-

FLCH
3.3%

Финансовые услуги

URNU.L

-

FLCH
18.2%

Здравоохранение

URNU.L

-

FLCH
5.3%

Недвижимость

URNU.L

-

FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

URNU.L vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.14

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.34

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.17

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

0.37

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.14

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.01

+0.88

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и FLCH

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-62.09%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-16.64%

-16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.62%

-25.43%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-35.82%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-30.53%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

7.51%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и FLCH

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

6.46%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

13.87%

+21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

19.27%

+30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

29.60%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

27.91%

+12.70%

Сравнение комиссий URNU.L и FLCH

URNU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и FLCH

URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.59%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and FLCH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

URNU.L is categorized as Commodity Producers Equities, while FLCH is China Equities. URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for URNU.L and 0.19% for FLCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор