PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNP.L с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNP.L с URAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URNP.L tracks the S&P Global Natural Resources TR USD while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URNP.L returned 59.06% vs 21.72% for URAN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNP.L charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for URAN.

Доходность

Сравнение доходности URNP.L и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNP.L торгуется в GBp, в то время как URAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URAN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -2.77%.

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.76%
С начала года
15.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
59.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
-6.85%
1 месяц
-15.22%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNP.L и URAN

2026 (YTD)20252024
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		15.46%33.02%-4.35%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		-2.77%38.43%11.56%

Correlation

The correlation between URNP.L and URAN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.66

The correlation between URNP.L and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L

Доходность на риск

URNP.L vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNP.L c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNP.LURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.56

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.02

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.90

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

1.85

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNP.L vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNP.L и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNP.LURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.56

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.30

Просадки

Сравнение просадок URNP.L и URAN

Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки URAN в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и URAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNP.LURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-33.24%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-24.37%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-24.37%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-10.90%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

11.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности URNP.L и URAN

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеют волатильность 12.68% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNP.LURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

12.86%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

28.87%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.52%

39.23%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

38.84%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.93%

38.84%

+1.09%

Сравнение комиссий URNP.L и URAN

URNP.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNP.L и URAN

URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.66%2.56%0.21%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNP.L and URAN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.

URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: HANetf and Themes. Their fees differ too: 0.85% for URNP.L and 0.35% for URAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNP.L и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор