PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с COPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с COPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URNM tracks the North Shore Global Uranium Mining Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URNM returned 52.67% vs 125.91% for COPA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for COPA.

Доходность

Сравнение доходности URNM и COPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 25.73%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

COPA

1 день
-2.67%
1 месяц
19.35%
С начала года
25.73%
6 месяцев
38.86%
1 год
125.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и COPA

2026 (YTD)20252024
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-11.09%
COPA
Themes Copper Miners ETF		25.73%100.86%-14.59%

Correlation

The correlation between URNM and COPA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.50

The correlation between URNM and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Themes Copper Miners ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с COPA:
COPA с LIMICOPA с GNRCOPA с URACOPA с CLODCOPA с BOTTCOPA с UXCOPA с CSNR

Доходность на риск

URNM vs. COPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COPA
Ранг доходности на риск COPA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c COPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMCOPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.25

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.48

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.52

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

15.06

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. COPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа COPA равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и COPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMCOPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.25

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.53

-0.86

Просадки

Сравнение просадок URNM и COPA

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и COPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCOPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-34.72%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-28.05%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-2.67%

-24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-9.62%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

8.39%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и COPA

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Themes Copper Miners ETF (COPA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCOPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

14.11%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

33.12%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

38.98%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

38.12%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

38.12%

+8.78%

Сравнение комиссий URNM и COPA

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и COPA

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности COPA в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COPA
Themes Copper Miners ETF		3.39%4.26%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and COPA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to COPA (14.11%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs COPA's -34.72%.

On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 52.67% for URNM. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 52.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

COPA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.84% for URNM.

URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Themes. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.35% for COPA.

COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и COPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор