PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URE.TO с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URE.TO с DNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URE.TO (Ur-Energy Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URE.TO returned 11.91%/yr vs 21.22%/yr for DNN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URE.TO и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ur-Energy Inc. (URE.TO) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URE.TO торгуется в CAD, в то время как DNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URE.TO показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 29.96%. За последние 10 лет акции URE.TO уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 11.91% против 21.22% соответственно.

URE.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
13.08%
С начала года
42.55%
6 месяцев
33.33%
1 год
137.17%
3 года*
23.29%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.91%

DNN

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
29.96%
6 месяцев
19.66%
1 год
110.18%
3 года*
43.66%
5 лет*
23.46%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URE.TO и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URE.TO
Ur-Energy Inc.		42.55%14.63%-18.81%28.66%1.95%48.08%36.84%-14.61%3.49%21.13%
DNN
Denison Mines Corp		29.96%41.00%10.43%50.52%-10.08%109.83%51.44%-13.93%-8.48%0.05%

Correlation

The correlation between URE.TO and DNN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.49

The correlation between URE.TO and DNN shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URE.TO:

CA$1.04B

DNN:

$3.08B

EPS

URE.TO:

-CA$0.25

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/S

URE.TO:

32.26

DNN:

708.32

Коэффициент P/B

URE.TO:

12.61

DNN:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

URE.TO:

CA$31.13M

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

URE.TO:

-CA$31.50M

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

URE.TO:

-CA$78.62M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ur-Energy Inc.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с URE.TO:
URE.TO с URG
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

URE.TO vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URE.TO
Ранг доходности на риск URE.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URE.TO c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URE.TO) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URE.TODNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.87

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.44

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.83

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.69

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URE.TO vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URE.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URE.TO и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URE.TODNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок URE.TO и DNN

Максимальная просадка URE.TO за все время составила -93.11%, примерно равная максимальной просадке DNN в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE.TO и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URE.TODNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.11%

-90.75%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.24%

-28.94%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.26%

-50.87%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.26%

-53.51%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.26%

-73.22%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.43%

-20.61%

-28.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.44%

-54.31%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.65%

12.72%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности URE.TO и DNN

Ur-Energy Inc. (URE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.43% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что URE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URE.TODNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.43%

16.38%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.95%

44.28%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.74%

59.48%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.28%

61.35%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.39%

62.47%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URE.TO и DNN

Ни URE.TO, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URE.TO и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
3.92M
795.13K
(URE.TO) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. URE.TO значения в CAD, DNN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

URE.TO and DNN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URE.TO и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор