PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URC.TO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URC.TO с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URC.TO (Uranium Royalty Corp) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, URC.TO returned 6.68%/yr vs 16.46%/yr for URNM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности URC.TO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Uranium Royalty Corp (URC.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URC.TO торгуется в CAD, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URC.TO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 2.30%.

URC.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-11.27%
С начала года
2.48%
6 месяцев
-8.32%
1 год
58.97%
3 года*
20.14%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

URNM

1 день
-9.26%
1 месяц
-18.32%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.62%
1 год
38.84%
3 года*
23.78%
5 лет*
16.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URC.TO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URC.TO
Uranium Royalty Corp		2.48%53.65%-11.52%11.25%-30.13%213.70%26.96%-7.26%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.30%34.32%-6.75%54.33%-5.58%76.71%65.52%0.88%

Correlation

The correlation between URC.TO and URNM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.65

The correlation between URC.TO and URNM shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с URC.TO:
URC.TO с GLCC.TOURC.TO с AUGOURC.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

URC.TO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URC.TO
Ранг доходности на риск URC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URC.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URC.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URC.TO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (URC.TO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URC.TOURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.76

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.36

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.21

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.67

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URC.TO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URC.TO на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URC.TO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URC.TOURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Просадки

Сравнение просадок URC.TO и URNM

Максимальная просадка URC.TO за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки URNM в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URC.TO и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URC.TOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-48.53%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.43%

-32.33%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.43%

-48.53%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.83%

-48.53%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.88%

-32.33%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-16.34%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.10%

14.56%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности URC.TO и URNM

Uranium Royalty Corp (URC.TO) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что URC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URC.TOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.83%

16.81%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

40.42%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.51%

51.12%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.35%

46.16%

+24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.42%

44.67%

+22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URC.TO и URNM

URC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
URC.TO
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.15%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URC.TO and URNM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URC.TO и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор