PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URC.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URC.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Uranium Royalty Corp (URC.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности URC.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Uranium Royalty Corp (URC.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URC.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URC.TO
Uranium Royalty Corp		6.40%53.65%-11.52%11.25%-30.13%213.70%26.96%-7.26%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%4.64%

Доходность по периодам

С начала года, URC.TO показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 11.06%.

URC.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-13.45%
С начала года
6.40%
6 месяцев
-13.30%
1 год
98.08%
3 года*
22.52%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uranium Royalty Corp

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с URC.TO:
URC.TO с AUGOURC.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Доходность на риск

URC.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URC.TO
Ранг доходности на риск URC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URC.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URC.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (URC.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URC.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.30

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.55

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.29

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

12.53

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URC.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URC.TO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GLCC.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URC.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URC.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.30

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.38

Корреляция

Корреляция между URC.TO и GLCC.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URC.TO и GLCC.TO

URC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URC.TO
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок URC.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка URC.TO за все время составила -71.83%, примерно равная максимальной просадке GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URC.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

URC.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-71.12%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.43%

-28.86%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.83%

-37.60%

-34.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-14.57%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.06%

-34.62%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.03%

7.59%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности URC.TO и GLCC.TO

Uranium Royalty Corp (URC.TO) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что URC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URC.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

16.26%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.04%

34.81%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.29%

41.57%

+33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.40%

31.22%

+39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.63%

31.79%

+35.84%