Сравнение URAA с TSYX
URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. URAA is passively managed, while TSYX is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAA charges 1.28%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности URAA и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
URAA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 69.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAA и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -16.75% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between URAA and TSYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAA vs. TSYX — Ранг доходности на риск
URAA
TSYX
Сравнение URAA c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.23 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок URAA и TSYX
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -13.39% | -54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -0.39% | -44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.30% | -2.95% | -24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 18.13% | +75.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 18.13% | +70.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.87% | 18.13% | +70.74% |
Сравнение комиссий URAA и TSYX
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и TSYX
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% | 0.00% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 9.24% | 9.14% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
URAA and TSYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.
URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 6.19% for TSYX.
They also come from different issuers: Direxion and TappAlpha. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для URAA и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор