PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. URAA is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 20.28% for QTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности URAA и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и QTJL

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%7.85%

Correlation

The correlation between URAA and QTJL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов URAA и QTJL

Секторы
URAA
QTJL

Энергетика

63.0%
0.6%

Промышленность

17.2%
2.8%

Коммунальные услуги

16.2%
1.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.2%

Технологии

0.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

URAA
63.0%
QTJL
0.6%

Промышленность

URAA
17.2%
QTJL
2.8%

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
QTJL
1.4%

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
QTJL
1.2%

Технологии

URAA
0.9%
QTJL
54.2%

Коммуникационные услуги

URAA

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

URAA

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

URAA

-

QTJL
7.6%

Финансовые услуги

URAA

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

URAA

-

QTJL
4.2%

Недвижимость

URAA

-

QTJL
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

URAA vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.04

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.90

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.05

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

16.05

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.04

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.25

Просадки

Сравнение просадок URAA и QTJL

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAAQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-33.40%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-6.68%

-43.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

0.00%

-44.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-7.93%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

1.27%

+25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и QTJL

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAAQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

0.30%

+28.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

7.60%

+64.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

9.99%

+84.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

20.42%

+68.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

20.42%

+68.45%

Сравнение комиссий URAA и QTJL

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и QTJL

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%

Часто задаваемые вопросы

URAA and QTJL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs QTJL's -33.40%.

On 1-year performance, URAA leads with 69.53% vs 20.28% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URAA has performed better with a 69.53% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.28% for URAA and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор