Сравнение UQLT.L с XMVU.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XMVU.L (Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while XMVU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 6.86%/yr for XMVU.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for XMVU.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и XMVU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как XMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у XMVU.L с доходностью 1.86%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
XMVU.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.86% | 0.24% | 17.71% | 4.30% | 1.23% | 22.76% | 1.33% | 22.26% | 6.13% | 8.21% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and XMVU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between UQLT.L and XMVU.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
XMVU.L
Сравнение UQLT.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.86 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 2.05 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и XMVU.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки XMVU.L в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и XMVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -24.94% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -5.08% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -11.48% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -11.48% | -20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.51% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.97% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.13% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и XMVU.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) имеют волатильность 3.81% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.66% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.75% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.90% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.22% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.74% | +3.75% |
Сравнение комиссий UQLT.L и XMVU.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XMVU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и XMVU.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XMVU.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.18% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 1.55% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and XMVU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while XMVU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.20% for XMVU.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и XMVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор