Сравнение UQLT.L с XDEV.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 11.78%/yr for XDEV.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции UQLT.L превзошли акции XDEV.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 11.78% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
XDEV.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- 54.70%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.34% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 21.67% | -6.88% | 14.56% | -9.23% | 11.91% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and XDEV.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between UQLT.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
XDEV.L
Сравнение UQLT.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.66 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 7.87 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 24.91 | -16.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и XDEV.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -45.89% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.92% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -19.90% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -19.90% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -35.20% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.81% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -15.27% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.19% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и XDEV.L
Текущая волатильность для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) составляет 3.81%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.91% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 13.06% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 15.00% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.11% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.02% | -3.53% |
Сравнение комиссий UQLT.L и XDEV.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и XDEV.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как XDEV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and XDEV.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEV.L is Global Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: UBS and DWS. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор