Сравнение UQLT.L с VRPS.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 3.98%/yr for VRPS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.32%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
VRPS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -14.60% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.32% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 1.13% | 13.26% | -4.61% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and VRPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
VRPS.L
Сравнение UQLT.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.06 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 2.89 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и VRPS.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -27.14% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.75% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -9.37% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -15.84% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.17% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.63% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.74% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и VRPS.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.77% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 5.23% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 6.86% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 8.74% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.29% | +5.20% |
Сравнение комиссий UQLT.L и VRPS.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и VRPS.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VRPS.L в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and VRPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор