PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQLT.L с MIST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UQLT.L и MIST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UQLT.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.


UQLT.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.17%
С начала года
11.09%
1 год
25.99%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.39%
10 лет*
14.51%

MIST.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.23%
1 год
4.39%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQLT.L и MIST.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
11.09%17.64%20.58%33.76%-25.29%27.69%19.02%10.09%
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
2.23%4.61%5.53%5.01%-1.12%-0.36%0.63%0.28%

Correlation

The correlation between UQLT.L and MIST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UQLT.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQLT.L
Ранг доходности на риск UQLT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQLT.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQLT.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQLT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQLT.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQLT.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MIST.L
Ранг доходности на риск MIST.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQLT.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UQLT.LMIST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

7.17

-5.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

101.64

-99.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

493.90

-484.59

UQLT.L vs. MIST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQLT.L на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа MIST.L равного 11.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQLT.L и MIST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UQLT.L и MIST.L

Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и MIST.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UQLT.LMIST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-3.70%

-29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-0.04%

-11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-0.20%

-21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-2.45%

-29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-0.38%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.01%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UQLT.L и MIST.L

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UQLT.LMIST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.10%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

0.28%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

0.38%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

0.58%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

0.98%

+16.51%

Сравнение комиссий UQLT.L и MIST.L

UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQLT.L и MIST.L

Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIST.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.21%0.54%0.30%0.78%0.81%0.70%0.86%0.93%1.24%1.04%0.65%

Часто задаваемые вопросы


UQLT.L and MIST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.

UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: UBS and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.40% for MIST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и MIST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор