Сравнение UQLT.L с MIST.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. UQLT.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.39%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UQLT.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
UQLT.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.51%
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 11.09% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 10.09% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and MIST.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
MIST.L
Сравнение UQLT.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 7.17 | -5.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 101.64 | -99.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 493.90 | -484.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и MIST.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -3.70% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -0.04% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -0.20% | -21.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -2.45% | -29.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -0.38% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.01% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и MIST.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 0.10% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.28% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 0.38% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 0.58% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 0.98% | +16.51% |
Сравнение комиссий UQLT.L и MIST.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и MIST.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.21% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and MIST.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: UBS and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор