PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQAB.DE с UBU9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и UBU9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и UBU9.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc
-6.17%2.75%33.33%26.71%-14.98%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
-2.91%4.68%32.18%22.24%-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью -2.91%.


UQAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-4.04%
1 год
5.10%
3 года*
14.94%
5 лет*
10 лет*

UBU9.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.33%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Сравнение комиссий UQAB.DE и UBU9.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UQAB.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UQAB.DEUBU9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.60

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.91

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.32

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.88

-3.85

UQAB.DE vs. UBU9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа UBU9.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и UBU9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UQAB.DEUBU9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между UQAB.DE и UBU9.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и UBU9.DE

UQAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
0.92%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и UBU9.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и UBU9.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UQAB.DEUBU9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-33.82%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.42%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.10%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.05%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.12%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и UBU9.DE

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 3.69% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UQAB.DEUBU9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.63%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.60%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.15%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.24%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.15%

-0.45%