PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UQAB.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UQAB.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

UQAB.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UQAB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		-6.17%2.75%33.33%26.71%-14.98%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.

UQAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-4.04%
1 год
5.10%
3 года*
14.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с SXRV.DEUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий UQAB.DE и ISPA.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UQAB.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UQAB.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.01

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.45

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

5.72

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

27.59

-23.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UQAB.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UQAB.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.01

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между UQAB.DE и ISPA.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и ISPA.DE

UQAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UQAB.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-38.91%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.10%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.63%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.50%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.10%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и ISPA.DE

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UQAB.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.32%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.46%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.67%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

12.01%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.85%

+0.85%