PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UQAB.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UQAB.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

UQAB.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UQAB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		-6.17%2.75%33.33%26.71%-14.98%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-25.18%

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%.

UQAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-4.04%
1 год
5.10%
3 года*
14.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с ESEA.DEUQAB.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий UQAB.DE и SXRV.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UQAB.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UQAB.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.77

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.18

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.33

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.98

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UQAB.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UQAB.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между UQAB.DE и SXRV.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и SXRV.DE

Ни UQAB.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UQAB.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-32.80%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.03%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-7.51%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.62%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.35%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UQAB.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.72%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

11.87%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

20.55%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.85%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.67%

-3.97%