PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQAB.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и IUSQ.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc
-6.17%2.75%33.33%26.71%-14.98%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.62%9.02%24.53%18.57%-11.53%

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.


UQAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-4.04%
1 год
5.10%
3 года*
14.94%
5 лет*
10 лет*

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий UQAB.DE и IUSQ.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UQAB.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UQAB.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.49

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.92

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

10.55

-6.52

UQAB.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UQAB.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между UQAB.DE и IUSQ.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и IUSQ.DE

Ни UQAB.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UQAB.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-33.60%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-13.59%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-13.59%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.23%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.83%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UQAB.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

23.01%

-19.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

23.73%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

27.62%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.14%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.64%

-0.94%