Сравнение UQAB.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
UQAB.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UQAB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UQAB.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UQAB.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | -6.17% | 2.75% | 33.33% | 26.71% | -14.98% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UQAB.DE показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.
UQAB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UQAB.DE и IUSQ.DE
UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UQAB.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
UQAB.DE
IUSQ.DE
Сравнение UQAB.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UQAB.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.92 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 10.55 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UQAB.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UQAB.DE и IUSQ.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQAB.DE и IUSQ.DE
Ни UQAB.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UQAB.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UQAB.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -33.60% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -13.59% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -13.59% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.23% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.83% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQAB.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UQAB.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 23.01% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 23.73% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 27.62% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.14% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.64% | -0.94% |