PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UQAB.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UQAB.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 3 years, UQAB.DE returned 17.31%/yr vs 21.18%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UQAB.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности UQAB.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UQAB.DE показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

UQAB.DE

1 день
0.35%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.73%
6 месяцев
7.28%
1 год
19.88%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQAB.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UQAB.DE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc		7.73%2.75%33.33%26.71%-14.98%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-12.72%

Correlation

The correlation between UQAB.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between UQAB.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UQAB.DE:
UQAB.DE с SPYUQAB.DE с UBU9.DEUQAB.DE с EFRW.DEUQAB.DE с 6TVM.DEUQAB.DE с ESEA.DEUQAB.DE с IUSQ.DEUQAB.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

UQAB.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UQAB.DE
Ранг доходности на риск UQAB.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQAB.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQAB.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQAB.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQAB.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQAB.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UQAB.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.56

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.34

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.33

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

4.43

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UQAB.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQAB.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1C.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQAB.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UQAB.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.92

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UQAB.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка UQAB.DE за все время составила -23.20%, примерно равная максимальной просадке AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQAB.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UQAB.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-22.40%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-16.86%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-22.40%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.12%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.82%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

8.90%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UQAB.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) составляет 2.72%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что UQAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UQAB.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.81%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.14%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

25.24%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.35%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.11%

-2.56%

Сравнение комиссий UQAB.DE и AW1C.DE

UQAB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UQAB.DE и AW1C.DE

Ни UQAB.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UQAB.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for UQAB.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQAB.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор