Сравнение UPWK с NFLX
UPWK (Upwork Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, UPWK returned -30.02%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPWK и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPWK показывает доходность -57.16%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам UPWK и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -29.03% |
Correlation
The correlation between UPWK and NFLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between UPWK and NFLX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPWK:
$1.15B
NFLX:
$345.34B
UPWK:
$0.79
NFLX:
$3.09
UPWK:
10.79
NFLX:
25.99
UPWK:
0.07
NFLX:
1.03
UPWK:
1.98
NFLX:
7.41
UPWK:
2.02
NFLX:
11.09
UPWK:
$595.10M
NFLX:
$46.89B
UPWK:
$612.97M
NFLX:
$22.99B
UPWK:
$152.42M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPWK vs. NFLX — Ранг доходности на риск
UPWK
NFLX
Сравнение UPWK c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upwork Inc. (UPWK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPWK | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.35 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPWK и NFLX
Максимальная просадка UPWK за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPWK и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPWK | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -81.99% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.46% | -43.35% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.46% | -43.35% | -20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.48% | -75.95% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.01% | -40.01% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.45% | -24.91% | -31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 25.19% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPWK и NFLX
Upwork Inc. (UPWK) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что UPWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPWK | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 5.85% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 24.58% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 33.05% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.38% | 43.09% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.76% | 41.49% | +23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPWK и NFLX
Ни UPWK, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPWK и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upwork Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPWK and NFLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (14.92%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, UPWK dropped -87.48% vs NFLX's -81.99%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPWK и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор