PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
UPW
ProShares Ultra Utilities
14.41%23.61%37.67%-22.37%-4.59%26.52%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.


UPW

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.21%
С начала года
14.41%
6 месяцев
9.25%
1 год
30.87%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.18%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий UPW и XTAP

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

UPW vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4545
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

9.78

-5.61

UPW vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.42

Корреляция

Корреляция между UPW и XTAP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и XTAP

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPW и XTAP

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-22.13%

-55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-11.83%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

0.00%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-3.57%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

1.73%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и XTAP

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

0.77%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

2.52%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.45%

14.33%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

14.60%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

14.60%

+22.47%