Сравнение UPW с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
UPW и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPW и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPW и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 14.41% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 26.52% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
UPW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.18%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и XTAP
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
UPW vs. XTAP — Ранг доходности на риск
UPW
XTAP
Сравнение UPW c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPW | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.43 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.78 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPW | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UPW и XTAP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и XTAP
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.40% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и XTAP
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPW | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -22.13% | -55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -11.83% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | 0.00% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -3.57% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 1.73% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и XTAP
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPW | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 0.77% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 2.52% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 14.33% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 14.60% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 14.60% | +22.47% |