Сравнение UPV с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
UPV и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPV и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -4.34% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 17.71% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
UPV
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.05%
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и XTAP
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
UPV vs. XTAP — Ранг доходности на риск
UPV
XTAP
Сравнение UPV c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.76 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.78 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между UPV и XTAP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и XTAP
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.39% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и XTAP
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -22.13% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -11.83% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | 0.00% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -3.57% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 1.73% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и XTAP
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 0.77% | +14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 2.52% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 14.33% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 14.60% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 14.60% | +22.34% |