Сравнение UPSX с BWET
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. UPSX is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -61.18% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 89.42% |
Correlation
The correlation between UPSX and BWET is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. BWET — Ранг доходности на риск
UPSX
BWET
Сравнение UPSX c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.89 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 46.63 | -47.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 176.08 | -177.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и BWET
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -56.90% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -41.22% | -53.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -10.91% | -82.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -23.65% | -44.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.45% | 10.89% | +67.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и BWET
Текущая волатильность для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) составляет 28.26%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что UPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 48.58% | -20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.53% | 96.67% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.24% | 107.50% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.42% | 74.64% | +63.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.42% | 74.64% | +63.78% |
Сравнение комиссий UPSX и BWET
UPSX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и BWET
Ни UPSX, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to UPSX (28.26%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -91.90% for UPSX. On fees, UPSX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, UPSX has been the lower-risk option at 28.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPSX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
UPSX and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор