Сравнение UPSG с GMEU
UPSG (Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UPSG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности UPSG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSG показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -7.00%.
UPSG
- 1 день
- 7.54%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 31.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 31.32% | -3.39% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -19.35% |
Correlation
The correlation between UPSG and GMEU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
UPSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMEU
Сравнение UPSG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF (UPSG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSG | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSG и GMEU
Максимальная просадка UPSG за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -80.76% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -79.39% | +71.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -64.49% | +47.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 70.98% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 86.79% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 86.79% | -27.34% |
Сравнение комиссий UPSG и GMEU
UPSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSG и GMEU
Ни UPSG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSG and GMEU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
UPSG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for UPSG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для UPSG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор