Сравнение UPGR с XDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF).
UPGR и XDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. XDEF - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Фонд был запущен 19 февр. 2026 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и XDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPGR и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | -5.29% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.10% |
Доходность по периодам
UPGR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 52.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPGR и XDEF
И UPGR, и XDEF имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
UPGR vs. XDEF — Ранг доходности на риск
UPGR
XDEF
Сравнение UPGR c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между UPGR и XDEF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и XDEF
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.34% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и XDEF
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и XDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -99.27% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -99.20% | +86.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -50.16% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и XDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.38% | 204.15% | -171.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 204.15% | -173.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 204.15% | -173.70% |