Сравнение UPGR с XDEF
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPGR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPGR и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 11.08% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.20% |
Correlation
The correlation between UPGR and XDEF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. XDEF — Ранг доходности на риск
UPGR
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPGR c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPGR | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPGR и XDEF
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -99.30% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -99.29% | +87.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -73.46% | +53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 146.96% | -115.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 146.96% | -116.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 146.96% | -116.15% |
Сравнение комиссий UPGR и XDEF
И UPGR, и XDEF имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и XDEF
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XDEF в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.29% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and XDEF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPGR and XDEF have the same expense ratio: 0.35% per year.
XDEF has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.29% for UPGR.
UPGR is categorized as Energy Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор