Сравнение UPGR с XDEF
UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPGR и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPGR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPGR и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 19.25% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
Correlation
The correlation between UPGR and XDEF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPGR vs. XDEF — Ранг доходности на риск
UPGR
XDEF
Сравнение UPGR c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPGR | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.64 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок UPGR и XDEF
Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -99.30% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -99.24% | +97.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -70.72% | +50.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPGR и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPGR | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 156.94% | -126.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 156.94% | -126.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 156.94% | -126.45% |
Сравнение комиссий UPGR и XDEF
И UPGR, и XDEF имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPGR и XDEF
Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 0.27% | 0.39% | 1.16% | 0.32% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPGR and XDEF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPGR and XDEF have the same expense ratio: 0.35% per year.
UPGR has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for XDEF.
UPGR is categorized as Energy Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index.
Подберите оптимальное распределение для UPGR и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор