PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с NIKL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both Energy Equities funds - UPGR tracks the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross while NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 27.58% for NIKL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -7.50%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и NIKL

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-26.17%

Correlation

The correlation between UPGR and NIKL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UPGR и NIKL

Секторы
UPGR
NIKL

Промышленность

51.4%

-

Коммунальные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

10.0%
100.0%

Энергетика

9.8%

-

Технологии

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UPGR
51.4%
NIKL

-

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
NIKL

-

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
NIKL

-

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
NIKL
100.0%

Энергетика

UPGR
9.8%
NIKL

-

Технологии

UPGR
3.9%
NIKL

-

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
NIKL

-

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
NIKL

-

Коммуникационные услуги

UPGR

-

NIKL

-

Здравоохранение

UPGR

-

NIKL

-

Недвижимость

UPGR

-

NIKL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METL

Доходность на риск

UPGR vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRNIKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.66

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.17

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

0.93

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

2.23

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.66

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.10

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UPGR и NIKL

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и NIKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-60.23%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-29.87%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-29.33%

+27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-26.58%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

12.42%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и NIKL

Текущая волатильность для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) составляет 10.77%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что UPGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

15.35%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

35.55%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

42.12%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

32.60%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

32.60%

-2.11%

Сравнение комиссий UPGR и NIKL

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и NIKL

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NIKL в 2.73%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and NIKL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to UPGR (10.77%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs NIKL's -60.23%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 27.58% for NIKL. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UPGR has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.27% for UPGR.

UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.75% for NIKL.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и NIKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор