Сравнение UOPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -18.95% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 27.11% против 2.46% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 27.11%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и REPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UOPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
REPIX
Сравнение UOPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.21 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.13 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.30 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.92 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.21 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и REPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и REPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 22.54% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и REPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -91.23% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -17.51% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -51.35% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -58.17% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | -33.61% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -32.36% | -52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 5.66% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и REPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 6.31% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 14.30% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 24.55% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 28.21% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 30.58% | +13.44% |