Сравнение UOPIX с CNPIX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.55%/yr vs 13.57%/yr for CNPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и CNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 41.58%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 34.55% против 13.57% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 18.41%
- С начала года
- 41.58%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 84.31%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 34.55%
CNPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам UOPIX и CNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 41.58% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.00% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
Correlation
The correlation between UOPIX and CNPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.66 |
The correlation between UOPIX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
CNPIX
Сравнение UOPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | CNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.17 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.32 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.13 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и CNPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и CNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -60.04% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -14.47% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -19.04% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -45.40% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -46.56% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -27.81% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.81% | -12.95% | -71.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 7.96% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и CNPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | CNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.92% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 14.73% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 18.84% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 23.71% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.16% | 40.42% | +3.74% |
Сравнение комиссий UOPIX и CNPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и CNPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности CNPIX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.90% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UOPIX and CNPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs CNPIX's -60.04%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и CNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор