Сравнение UOCT с UXJL
UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. UOCT is passively managed, while UXJL is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UOCT charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности UOCT и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOCT показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
UOCT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UOCT и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 5.22% | 4.95% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between UOCT and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOCT vs. UXJL — Ранг доходности на риск
UOCT
UXJL
Сравнение UOCT c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOCT | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOCT | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.91 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок UOCT и UXJL
Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOCT | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -10.29% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.51% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UOCT и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOCT | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 13.88% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.88% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.88% | -6.23% |
Сравнение комиссий UOCT и UXJL
UOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOCT и UXJL
Ни UOCT, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UOCT and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UOCT and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UOCT and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для UOCT и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор