PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с OCMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNWPX с OCMGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and OCMGX (OCM Gold Fund) are both mutual funds - UNWPX is a Precious Metals fund managed by US Global, while OCMGX is a Gold fund managed by OCM. Over the past 10 years, UNWPX returned 3.15%/yr vs 14.80%/yr for OCMGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UNWPX charges 1.53%/yr vs 2.32%/yr for OCMGX.

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и OCMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у OCMGX с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям OCMGX по среднегодовой доходности: 3.15% против 14.80% соответственно.

UNWPX

1 день
-2.73%
1 месяц
-19.09%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-2.56%
1 год
70.61%
3 года*
30.11%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.15%

OCMGX

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-11.53%
1 год
50.09%
3 года*
46.52%
5 лет*
18.99%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNWPX и OCMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-0.49%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
OCMGX
OCM Gold Fund		-8.41%167.05%23.15%4.21%-17.71%-9.67%44.28%56.74%-13.84%9.70%

Correlation

The correlation between UNWPX and OCMGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1988 г.

0.83

The correlation between UNWPX and OCMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

OCM Gold Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с UGSDXUNWPX с GOAU
Часто сравнивают с OCMGX:
OCMGX с FSELXOCMGX с GLDOCMGX с FGADXOCMGX с FGPMXOCMGX с CEFOCMGX с TIBIXOCMGX с FEURX

Доходность на риск

UNWPX vs. OCMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OCMGX
Ранг доходности на риск OCMGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c OCMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNWPXOCMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.22

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.64

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.60

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

4.42

+3.50

UNWPX vs. OCMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа OCMGX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и OCMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и OCMGX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, примерно равная максимальной просадке OCMGX в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и OCMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNWPXOCMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-84.47%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.02%

-31.36%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-31.36%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.80%

-44.20%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-45.55%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-30.15%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-41.13%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

11.34%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и OCMGX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) составляет 14.96%, в то время как у OCM Gold Fund (OCMGX) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNWPXOCMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

17.55%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.93%

34.99%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.60%

41.30%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.89%

34.90%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

34.00%

-3.36%

Сравнение комиссий UNWPX и OCMGX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии OCMGX в 2.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и OCMGX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности OCMGX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMGX
OCM Gold Fund		7.10%6.50%2.88%0.00%0.05%1.07%0.98%6.33%26.98%7.19%19.53%0.05%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		90.21%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

UNWPX and OCMGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCMGX has higher volatility (17.55%) compared to UNWPX (14.96%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs OCMGX's -84.47%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNWPX и OCMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор