PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с OCMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с OCMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и OCM Gold Atlas (OCMAX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и OCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и OCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям OCMAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 20.42% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

OCM Gold Atlas

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGX

Сравнение комиссий UNWPX и OCMAX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXOCMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.76

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.91

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.01

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

14.70

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. OCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа OCMAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и OCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXOCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.76

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.24

-0.19

Корреляция

Корреляция между UNWPX и OCMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и OCMAX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности OCMAX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и OCMAX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и OCMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXOCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-76.26%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-27.33%

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-45.14%

-19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-45.14%

-24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-18.74%

-48.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-36.37%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и OCMAX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с OCM Gold Atlas (OCMAX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXOCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

15.59%

+32.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

31.49%

+26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

39.37%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

33.92%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

33.89%

-1.60%