Сравнение UNWPX с OCMAX
UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) and OCMAX (OCM Gold Atlas) are both mutual funds - UNWPX is a Precious Metals fund managed by US Global, while OCMAX is a Gold fund actively managed by OCM. Over the past 10 years, UNWPX returned 3.15%/yr vs 15.58%/yr for OCMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UNWPX charges 1.53%/yr vs 1.88%/yr for OCMAX.
Доходность
Сравнение доходности UNWPX и OCMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNWPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у OCMAX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям OCMAX по среднегодовой доходности: 3.15% против 15.58% соответственно.
UNWPX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 70.61%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.15%
OCMAX
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 47.34%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам UNWPX и OCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | -0.49% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
OCMAX OCM Gold Atlas | -8.20% | 168.37% | 23.87% | 4.82% | -17.28% | -9.16% | 45.45% | 58.42% | -13.25% | 10.55% |
Correlation
The correlation between UNWPX and OCMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between UNWPX and OCMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNWPX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск
UNWPX
OCMAX
Сравнение UNWPX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNWPX | OCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.63 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 4.49 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNWPX и OCMAX
Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и OCMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNWPX | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -76.26% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.02% | -31.28% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -31.28% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.80% | -44.05% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -45.14% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -30.07% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -36.09% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 11.31% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNWPX и OCMAX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) составляет 14.96%, в то время как у OCM Gold Atlas (OCMAX) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNWPX | OCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 17.55% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.93% | 35.00% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 41.31% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.89% | 34.89% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 33.99% | -3.35% |
Сравнение комиссий UNWPX и OCMAX
UNWPX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNWPX и OCMAX
Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности OCMAX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCMAX OCM Gold Atlas | 6.44% | 5.91% | 2.97% | 0.00% | 0.04% | 0.95% | 1.44% | 5.66% | 24.55% | 6.72% | 18.48% | 0.05% |
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 90.21% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
UNWPX and OCMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCMAX has higher volatility (17.55%) compared to UNWPX (14.96%). In terms of maximum drawdown, UNWPX dropped -83.78% vs OCMAX's -76.26%.
UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNWPX и OCMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор