PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNPIX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

UNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UNPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		-0.08%54.47%-3.82%26.46%-33.77%18.21%-0.11%38.95%-31.46%48.19%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, UNPIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UNPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 22.46% соответственно.

UNPIX

1 день
6.48%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
5.24%
1 год
34.94%
3 года*
17.50%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.04%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra International Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UNPIX:
UNPIX с UDPIXUNPIX с UGPIXUNPIX с ULPIXUNPIX с FNPIXUNPIX с INPIXUNPIX с CNPIXUNPIX с REPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий UNPIX и UJPIX

И UNPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

UNPIX
ProFunds Ultra International Fund
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

UNPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNPIX
Ранг доходности на риск UNPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.07

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.63

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.83

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.62

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNPIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.08

-0.09

Корреляция

Корреляция между UNPIX и UJPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018
UNPIX
ProFunds Ultra International Fund		0.33%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок UNPIX и UJPIX

Максимальная просадка UNPIX за все время составила -89.25%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-89.83%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-27.11%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-43.92%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

-56.99%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.95%

-21.53%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.79%

-50.23%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

8.22%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UNPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) составляет 16.02%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

20.55%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

37.99%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.09%

52.24%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

41.25%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

41.55%

-6.46%