PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с DUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с DUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA).

UNOV и DUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UNOV и DUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и DUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DUSA с доходностью -0.45%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Davis Select U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG
Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SPYDUSA с DNLDUSA с NVDADUSA с SCHK

Сравнение комиссий UNOV и DUSA

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DUSA в 0.62%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF

Доходность на риск

UNOV vs. DUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c DUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVDUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.66

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.01

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.64

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. DUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSA равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и DUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVDUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между UNOV и DUSA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и DUSA

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM202520242023202220212020201920182017
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и DUSA

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и DUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVDUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-36.71%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-10.66%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-30.48%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.32%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.83%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.80%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и DUSA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVDUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.20%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

9.97%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

19.07%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

18.70%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

20.00%

-12.23%