PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

UNOV и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UNOV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%0.67%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий UNOV и AVIE

UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

UNOV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.25

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.59

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.04

-0.26

Корреляция

Корреляция между UNOV и AVIE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и AVIE

UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM2025202420232022
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UNOV и AVIE

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-12.39%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-11.53%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.70%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.10%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

4.02%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и AVIE

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 2.73% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

7.38%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

14.66%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

13.10%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

13.10%

-5.33%