Сравнение NRDBY с MS
NRDBY (Nordea Bank Abp ADR) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NRDBY in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 5 years, NRDBY returned 20.00%/yr vs 23.92%/yr for MS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRDBY и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRDBY показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 25.20%.
NRDBY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- —
MS
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 42.51%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 28.10%
Сравнение доходности по годам NRDBY и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRDBY Nordea Bank Abp ADR | 4.02% | 86.91% | -4.37% | 24.47% | -4.71% | 61.48% | 18.83% | 6.41% | -23.03% |
MS Morgan Stanley | 25.20% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -14.38% |
Correlation
The correlation between NRDBY and MS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
NRDBY:
$63.39B
MS:
$350.24B
NRDBY:
€1.36
MS:
$11.41
NRDBY:
11.91
MS:
19.26
NRDBY:
1.08
MS:
1.81
NRDBY:
2.49
MS:
2.91
NRDBY:
1.85
MS:
3.35
NRDBY:
€22.47B
MS:
$120.22B
NRDBY:
€8.78B
MS:
$69.72B
NRDBY:
€6.44B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRDBY vs. MS — Ранг доходности на риск
NRDBY
MS
Сравнение NRDBY c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRDBY | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.51 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 11.56 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRDBY и MS
Максимальная просадка NRDBY за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRDBY и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRDBY | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -88.12% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -18.83% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -29.24% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -32.38% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.18% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -33.66% | +22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.70% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRDBY и MS
Текущая волатильность для Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) составляет 6.90%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что NRDBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRDBY | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 8.45% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 21.68% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 26.01% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 28.70% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 31.34% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRDBY и MS
Дивидендная доходность NRDBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности MS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.82% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
NRDBY Nordea Bank Abp ADR | 6.23% | 5.17% | 9.06% | 7.05% | 7.23% | 7.50% | 10.93% | 9.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRDBY и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp ADR и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRDBY и MS
NRDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила о валовой прибыли в 2.92B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
NRDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NRDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRDBY and MS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.45%) compared to NRDBY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NRDBY dropped -50.98% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRDBY и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор