PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMPIX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции BMPIX немного отстают с 10.49%.

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с ENPIXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с UTPIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с RYTNXBMPIX с BIPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с PHPIX

Сравнение комиссий UMPIX и BMPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXBMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.66

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.13

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.81

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

2.63

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BMPIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.16

+0.04

Корреляция

Корреляция между UMPIX и BMPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и BMPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BMPIX в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%0.00%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и BMPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-84.22%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-21.39%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-38.50%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-61.41%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-12.48%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-24.24%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

6.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и BMPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

8.81%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

18.58%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

31.56%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

29.57%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

32.06%

+9.79%