PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с BMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.06%/yr vs 10.29%/yr for BMPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.89%/yr for BMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у BMPIX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции BMPIX по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.29% соответственно.

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%

BMPIX

1 день
1.71%
1 месяц
2.12%
С начала года
19.15%
6 месяцев
23.02%
1 год
24.17%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		19.15%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Correlation

The correlation between UMPIX and BMPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.81

The correlation between UMPIX and BMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с DXKLXBMPIX с UBPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с PMPIX

Доходность на риск

UMPIX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXBMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.04

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.56

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.42

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

4.04

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BMPIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и BMPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и BMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-84.22%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-18.38%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-34.54%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

-38.50%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-61.41%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-24.12%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

6.45%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и BMPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеют волатильность 8.85% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.89%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

19.25%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

25.13%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

29.56%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

32.10%

+9.84%

Сравнение комиссий UMPIX и BMPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и BMPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BMPIX в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.52%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMPIX and BMPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMPIX has higher volatility (8.89%) compared to UMPIX (8.85%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs BMPIX's -84.22%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и BMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор