Сравнение UMNIX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции UMNIX уступали акциям LEVIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 8.57% соответственно.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и LEVIX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
UMNIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
UMNIX
LEVIX
Сравнение UMNIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.73 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.21 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.05 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 3.48 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.73 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.06 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.20 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и LEVIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и LEVIX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и LEVIX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -69.24% | +65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -16.14% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -69.24% | +65.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | -69.24% | +65.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -56.84% | +56.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -12.33% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 4.89% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и LEVIX
Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 8.46% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 16.80% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 28.42% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 72.41% | -70.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 52.94% | -51.41% |