PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с STWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMGX с STWTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMGX (Columbia Bond Fund) and STWTX (Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for STWTX.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и STWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMMGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STWTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.71%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMGX и STWTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		0.97%1.67%1.33%6.86%-8.46%0.01%6.01%7.59%0.34%4.13%

Correlation

The correlation between UMMGX and STWTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.63

The correlation between UMMGX and STWTX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TCPYXUMMGX с TRLVXUMMGX с DUTMXUMMGX с FEDUXUMMGX с QDVBX
Часто сравнивают с STWTX:
STWTX с CFBNXSTWTX с PCGTXSTWTX с PRCIXSTWTX с CRAIXSTWTX с HBLYXSTWTX с WFBIXSTWTX с SSAFX

Доходность на риск

UMMGX vs. STWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
STWTX
Ранг доходности на риск STWTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c STWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund (STWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMMGX vs. STWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXSTWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и STWTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMGXSTWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и STWTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMGXSTWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.95%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.93%

—

Сравнение комиссий UMMGX и STWTX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии STWTX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и STWTX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью STWTX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STWTX
Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund		3.42%2.90%3.20%3.01%2.20%2.61%2.90%4.34%3.47%2.03%2.85%2.91%
UMMGX
Columbia Bond Fund		3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UMMGX and STWTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMGX и STWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор