Сравнение UMMGX с PYTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и PYTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и PYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PYTRX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям PYTRX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.56% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и PYTRX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PYTRX в 0.46%.
Доходность на риск
UMMGX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск
UMMGX
PYTRX
Сравнение UMMGX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | PYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.41 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.56 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.96 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и PYTRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и PYTRX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PYTRX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и PYTRX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и PYTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -12.75% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.86% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -12.45% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -12.75% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.15% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.46% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.90% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и PYTRX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.81% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.68% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.28% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.82% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.99% | +1.19% |