PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с MBDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и MBDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.71%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.33% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.46%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с FEDUXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEX

Сравнение комиссий UMMGX и MBDFX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MBDFX в 0.56%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXMBDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.85

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.19

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.42

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.72

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MBDFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.85

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.48

+0.46

Корреляция

Корреляция между UMMGX и MBDFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и MBDFX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MBDFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и MBDFX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, примерно равная максимальной просадке MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и MBDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-20.66%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.24%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-20.54%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-20.66%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.14%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.96%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и MBDFX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.64%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.65%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.39%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.13%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

5.05%

+0.13%