PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с DHRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

DHRAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTX

Сравнение комиссий UMMGX и DHRAX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.40

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.59

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.43

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DHRAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.97

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.50

+0.44

Корреляция

Корреляция между UMMGX и DHRAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и DHRAX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности DHRAX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и DHRAX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-16.15%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.50%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-16.15%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.79%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.74%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и DHRAX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.37%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.91%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

5.47%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.68%

+0.50%