Сравнение UMMGX с CRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и CRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и CRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CRAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.03% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и CRAIX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.
Доходность на риск
UMMGX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск
UMMGX
CRAIX
Сравнение UMMGX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | CRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.79 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.00 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.67 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.56 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и CRAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и CRAIX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CRAIX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и CRAIX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -14.53% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.98% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -14.28% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -14.53% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.64% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.47% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.70% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и CRAIX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.20% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.97% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.27% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.56% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 3.63% | +1.55% |