Сравнение UMMGX с BCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и BCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и BCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции BCRIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.60% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и BCRIX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCRIX в 0.28%.
Доходность на риск
UMMGX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск
UMMGX
BCRIX
Сравнение UMMGX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | BCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.26 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.49 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.37 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.43 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и BCRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и BCRIX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BCRIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и BCRIX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, примерно равная максимальной просадке BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и BCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -20.21% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.09% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -20.05% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -20.21% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -4.57% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.11% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и BCRIX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.46% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.60% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.54% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.01% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.04% | +0.14% |