PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATC с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AATC с OBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AATC (Autoscope Technologies Corporation) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. AATC operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while OBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AATC returned 29.63%/yr vs 4.19%/yr for OBDC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AATC и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autoscope Technologies Corporation (AATC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AATC показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.81%.

AATC

1 день
-1.09%
1 месяц
3.22%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-19.47%
3 года*
29.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AATC и OBDC

2026 (YTD)20252024202320222021
AATC
Autoscope Technologies Corporation		-0.65%-11.52%43.25%115.94%-37.85%-0.11%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%2.00%

Correlation

The correlation between AATC and OBDC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AATC:

$30.12M

OBDC:

$5.46B

EPS

AATC:

$0.25

OBDC:

$1.07

Коэффициент P/E

AATC:

22.30

OBDC:

10.21

Коэффициент PEG

AATC:

0.29

OBDC:

15.34

Коэффициент P/S

AATC:

3.37

OBDC:

4.14

Коэффициент P/B

AATC:

3.08

OBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

AATC:

$8.93M

OBDC:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AATC:

$8.63M

OBDC:

$616.29M

EBITDA (12 мес.)

AATC:

$2.02M

OBDC:

$539.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autoscope Technologies Corporation

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с AATC:
AATC с UMC
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

AATC vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATC
Ранг доходности на риск AATC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATC c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autoscope Technologies Corporation (AATC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATCOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.83

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.63

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.08

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATC vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATC на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBDC равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATC и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATCOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AATC и OBDC

Максимальная просадка AATC за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATC и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AATCOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-56.07%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.96%

-23.90%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

-23.90%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.10%

-20.35%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-10.64%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

13.85%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AATC и OBDC

Autoscope Technologies Corporation (AATC) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AATC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AATCOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.18%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

18.45%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

22.76%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

20.69%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

27.07%

+8.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATC и OBDC

Дивидендная доходность AATC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности OBDC в 13.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AATC
Autoscope Technologies Corporation		10.96%28.40%23.25%7.38%13.33%3.82%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AATC и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autoscope Technologies Corporation и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
2.11M
342.53M
(AATC) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AATC и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autoscope Technologies Corporation и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
94.6%
0
Активы портфеля
AATC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00M при выручке в 2.11M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AATC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 380.00K при выручке в 2.11M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AATC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoscope Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 316.00K при выручке в 2.11M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.

Часто задаваемые вопросы

AATC and OBDC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AATC has higher volatility (10.72%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, AATC dropped -53.27% vs OBDC's -56.07%.

OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AATC и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор