PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

UMAY и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAY и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и ZMAY

2026 (YTD)2025
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%9.14%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.71%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с BALT
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с PSCWZMAY с ZOCTZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с SMAX

Сравнение комиссий UMAY и ZMAY

И UMAY, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.

UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

UMAY vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

3.96

-3.15

Корреляция

Корреляция между UMAY и ZMAY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и ZMAY

Ни UMAY, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и ZMAY

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-0.39%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.05%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

1.50%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

1.50%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

1.50%

+6.53%