Сравнение UMAX.TO с YAVG.NEO
UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UMAX.TO returned 14.15% vs 105.48% for YAVG.NEO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и YAVG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 42.78%.
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и YAVG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 7.77% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
Correlation
The correlation between UMAX.TO and YAVG.NEO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
YAVG.NEO
Сравнение UMAX.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | YAVG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.10 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 12.10 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.67 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и YAVG.NEO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и YAVG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAX.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -39.57% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -25.90% | +20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -11.18% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -8.27% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 8.75% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и YAVG.NEO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 1.92%, в то время как у Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | YAVG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 16.20% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 39.35% | -33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 49.06% | -42.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 53.26% | -44.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 53.26% | -44.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и YAVG.NEO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что меньше доходности YAVG.NEO в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMAX.TO and YAVG.NEO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для UMAX.TO и YAVG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор