Сравнение UMAX.TO с INTY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO).
UMAX.TO и INTY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и INTY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и INTY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 4.79% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -7.77% |
Доходность по периодам
UMAX.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTY.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и INTY.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INTY.TO в 0.60%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
INTY.TO
Сравнение UMAX.TO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | INTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -1.40 | +2.29 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и INTY.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и INTY.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности INTY.TO в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.09% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и INTY.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и INTY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -11.06% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -9.21% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.34% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и INTY.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 23.46% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 23.46% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 23.46% | -14.78% |